Innovation 2016: Smart Beta ETF-Strategie mit aktivem Risikomangement

Faktor-ETFs ermöglichen ein systematisches Exposure zu Aktien mit bestimmten Eigenschaften wie u.a. Dividenden, Value, Momentum, Quality oder Low Volatility. Sie bieten Alternativen zu klassischen marktkapitalisierten Indexinvestments und über die Faktor-Prämien lassen sich mit den Anlagestilen systematisch höhere Renditen erzielen. Allerdings wird nicht jeder Faktor in jeder Marktphase eine Überrendite erwirtschaften können. Temporär entwickeln sich einzelne Faktoren besser, andere schlechter als der Markt.

Bei der ETF-Strategie STARS Multi-Faktor wird die Allokation der Faktoren im Zeitverlauf aktiv gesteuert. Nur diejenigen Faktor-ETFs mit der höchsten positiven Trendstärke qualifizieren sich für das Portfolio und das auch nur dann, wenn sie auch einen absolut positiven Trend aufweisen
können.

Die Risikosteuerung auf Basis jedes einzelnen Faktor-ETFs begrenzt die Draw-Down-Risiken aktiv und steuert den Investitionsgrad des Gesamt-Portfolios flexibel zwischen 0 – 100 Prozent.

 

Was bieten Faktor-ETFs?

Faktor-ETFs sind passive Investment-Instrumente, die die Wertentwicklung einer zugrundeliegenden Faktorstrategie so effizient und transparent wie möglich abbilden. Sie ermöglichen den kostengünstigen Zugang auf Faktorprämien, eine breite Risikostreuung und sind börsennotiert mit einer kontinuierlichen Preisfeststellung. Im Rahmen der ETF-Strategie STARS Multi-Faktor lassen sie sich flexibel und effizient über eine Faktor-Rotation einsetzen.

Das Anlageuniversum umfasst rund 100 Smart-Beta ETFs, die ein globales und regionales Exposure zu Aktien mit verschiedenen Faktoren ermöglichen. Darunter finden sich die Faktoren Dividenden, Buybacks, Value, Growth, Quality, Size, Minimum Volatility und Momentum. StarCapital hat die ETF-basierte Multi-Faktor Strategie für Anleger konzipiert, die sich je nach Markt- und Konjunkturzyklus flexibel positionieren und gezielt in Faktorprämien investieren möchten.

 

 

 

Vorstellung der neuen SC Fonds STARS Multi-Faktor Strategie

Webinarmitschnitt vom 27.04.2016